有关中金碳期货ETF(“中金碳ETF”或“子基金”)的重要信息。 除非另有说明,否则本网站中所用词语须具有子基金基金说明书(“基金说明书”)所给予的涵义。
重要信息

本子基金是以期货为基础的交易所买卖基金,须承受与衍生工具有关的风险并且有别于传统的交易所买卖基金。

指数只包含ICE EUA期货合约,该等合约价格的走势或会大幅偏离EUA的现货价。子基金并不拟提供EUA现货价的回报。

投资涉及风险(包括本金损失),而子基金并不一定适合每一个人投资。投资者应仔细阅读基金说明书及产品资料概要,以取得包括产品特征和风险因素在内的有关详情,并应在投资于中金碳ETF之前,对其个人的投资目标和其他情形予以考虑。本网站所提供的信息属一般性信息。如阁下对本网站的内容存有任何疑问,请于投资中金碳ETF之前向阁下的股票经纪人、银行经理、律师、会计师或其它财务顾问寻求独立的专业意见。

中金碳ETF是中金基金系列之下的一个子基金。中金碳ETF是一个跟踪指数的集体投资计划,其投资目标是提供在扣除费用及开支前与ICE EUA碳期货指数(额外回报)(「指数」)表现紧密相关的投资回报。但不保证中金碳ETF能够实现其投资目标

请阁下注意以下关于中金碳ETF的几个事项:

投资者应在作出任何投资决定之前仔细阅读基金说明书及产品资料概要以取得所有风险因素的进一步详情,特别是与投资于中金碳ETF相关的风险。基金说明书及产品资料概要可在位于香港中环港景街1号国际金融中心第一期29楼的中国国际金融香港资产管理有限公司办事处索取,也可从本网站下载。除上述的事项之外,我们还促请投资者注意基金说明书及产品资料概要中载明的与中金碳ETF相关的特定风险因素。

中金碳ETF已获香港证券及期货事务监察委员会(证监会)认可,取得集体投资计划的资格。证监会认可不等同如对该产品作出推介或认许,亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证,更不代表该产品适合所有投资者,或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。香港交易及结算所有限公司(香港交易所)、香港联合交易所有限公司(香港联交所)、香港中央结算有限公司(香港结算)及证监会对本网站内容概不承担责任,亦不对该等内容之准确性或完整性作出任何陈述,并且明确声明,对于本网站全部或任何部分之内容以何种方式引起的或因对该等内容之依赖而以何种方式引起的任何损失,概不承担责任。

所提供与过往表现有关的信息(如有)不是对未来表现作出任何指示。

本网站显示的所有信息均按现状的基础下提供,中国国际金融香港资产管理有限公司对本网站所提供信息之准确性或完整性不作出任何陈述,亦不对其作出任何保证(不论是明示的还是默示)。

本网站内容未经证券及期货事务监察委员会审查。

管理人:中国国际金融香港资产管理有限公司

风险因素

投资者不应仅就本网站提供之资料而作出投资决定。请参阅子基金之发售文件以了解基金详情 (包括当中所载之风险因素之全文)。

一般投资风险

子基金的投资组合价值可能因以下任何主要风险因素而下降,因此 阁下于子基金的投资可能蒙受损失。无法保证能偿还本金。

碳排放配额市场风险

集中/单一商品风险:由于子基金的投资集中于当前年度12月到期的EUA期货合约。这可能导致子基金(与拥有较分散投资或持有不同到期月份期货合约的基金相比)有较大的集中风险及价格波动情况。子基金的价值可能较容易受影响EUA市场的负面经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件的影响。

碳排放波动性影响:子基金投资于EUA期货合约,EUA期货合约的价值可能受碳排放价格影响,而碳排放价格可能大幅波动且可能受多种因素影响,其中包括全球及当地的碳排放配额供求关系、欧盟排放交易体系(「欧盟排放交易体系」)对新行业的纳入、全球或地区政治、经济或金融事件及状况、投资者对未来经济活动及通胀比率的预期以及不同投资者的投资及交易活动。因此,子基金的资产净值可受到上述因素的影响。

能源行业风险:能源行业为温室气体的主要排放者,因此该行业活动对排放配额的供求起到重要影响。例如,可再生能源技术的更大进步、能源使用效率提升及/或天气异常温暖可能导致该等配额的供应增加及/或需求减少,进而对子基金的资产净值造成负面影响。

「限额与交易」原则风险:欧盟排放交易体系依据「限额与交易」原则运行。对该体系覆盖下的排放设施(或公司)可排放的若干温室气体总量设定最高限额,公司于此限额内买卖排放配额,而该限额逐年减少。尽管该限额逐年减少,但倘若该限额减少的幅度或水平不及市场预期,排放配额的价格及指数水平以及子基金的资产净值可能会受到不利影响。倘若温室气体排放公司将排放配额成本转嫁给其消费者的手段有限,则该等公司的财务状况或会恶化,对排放配额的需求可能会因此减少,从而对指数水平产生不利影响,进而对子基金的资产净值造成负面影响。

此外,相比于碳税制度,「限额与交易」制度或会导致碳排放价格出现更大的波动,排放配额的分配可能大于或小于预期或需要,且无法保证EUA期货合约市场可为参与人士(包括子基金)提供充足的流动性,以有效买卖EUA期货合约,特别是在相关时期的排放配额分配不充分的情况下。由于欧盟排放交易体系推出时间相对较短,于或基于此类计划的投资的风险可能高于更传统市场的投资,而且表明该计划将继续存在的过往记录较短。 「限额与交易」制度的该等特征可能会对子基金的资产净值产生不利影响。

期货合约风险

正价差及逆价差风险:指数及子基金的转仓策略涉及以到期日较长的EUA期货合约替换到期日较短的EUA期货合约。倘若到期日较后的EUA期货合约价格较到期日较前的EUA期货合约价格为高(即「正价差」市场),则会产生负数「转仓收益」,因此可能导致指数价值(及子基金的资产净值)因向前转仓的费用而受到不利影响。相反,倘该等合约的市场处于「逆价差」,到期日较后的EUA期货合约价格较到期日较前的EUA期货合约价格为低,则该等EUA期货合约将以高于到期日较后的EUA期货合约的价格售出,因而产生正「转仓收益」。

波动风险:EUA期货合约的价格可以高度波动,受(除其他因素外)贸易、财务、货币及外汇管制计划及政治变化的影响。

杠杆风险:由于期货买卖所需的存放的保证金要求通常偏低,因此期货买卖帐户的杠杆率都极高。 EUA期货合约相对轻微的价格波动,在比例上对子基金即可能造成相当大的影响及巨额损失,从而对资产净值造成重大不利影响。期货交易产生的损失可能超逾投资的数额。

流动性风险:指数是参照EUA期货合约计算的,子基金及投资者须承受与EUA期货合约挂钩的流动性风险,以致该等EUA期货合约的价值可能受到影响。

有关方规定强制措施的风险: 就子基金的期货持仓而言,有关方(例如结算经纪、执行经纪和ICE Endex)或会在极端的市场情况下规定若干强制措施。这些措施可包括限制子基金期货持仓的规模和数目及/或将子基金的期货持仓强制变现而无须事先通知管理人。因应该等强制措施,管理人或需在符合单位持有人的最佳利益(无需事先通知)及按照子基金的组成文件之下采取相应行动,包括但不限于实行另类投资及/或对冲策略。这些相应行动或会对子基金造成不利的影响。

保证金风险:子基金投资于EUA期货合约需提供保证金或抵押品。由于抵押品或保证金或类似的付款额增加,子基金可能需以不利的价格将其投资变现,以应付须追加的抵押品或保证金。这可能导致投资者承受巨额损失。

与EUA现货/现行市场价格关联度极低的风险

指数计量的是EUA期货合约而非EUA的表现。子基金投资于当前年度/未来一年12月到期的EUA期货合约,该等EUA期货合约价格反映的是EUA在当前年度/未来一年12月交割时的未来预期价值,而EUA现货价格反映的是在ICE Endex上每日到期EUA的每日即期交割价值。因此,指数的表现可能大幅偏离 EUA的现行市场或现货价格表现。因此,子基金的表现可能落后于与EUA现货价格挂钩的类似投资。

与子基金的非计划转仓相关的风险

在特殊市场情况下,管理人可酌情决定且无需事先通知投资者而按指数计算方法所述为子基金和单位持有人的最佳利益及为保障子基金而偏离转仓策略及/或转仓时间表。在此等情况下,子基金的跟踪误差和跟踪偏离度将有增加的风险。

投资于货币市场基金的风险

子基金可能投资于货币市场基金,但可能对相关基金的投资并无控制权,且无法保证相关基金将成功实现其投资目标及策略,这可能会对子基金的资产净值产生负面影响。

投资于这些相关基金可能涉及额外成本。亦无法保证相关基金将始终有足够的流动性在子基金提出赎回要求时满足该要求。

投资者亦应注意,子基金投资于货币市场基金与子基金将资金存放于银行或接受存款公司不同。货币市场基金不保证归还本金,且子基金或无法按其发售价值赎回此类货币市场基金的单位或股份。

子基金可投资于由管理人或其关连人士管理的货币市场基金。倘若此类投资仍可能产生任何利益冲突,管理人将尽其最大努力公平解决。

被动投资风险

在正常市场环境下,子基金以被动的方式管理。由于子基金的固有投资性质,管理人并无酌情权针对市场变化作出应变。指数下跌预期会导致子基金的价值相应下跌。在特殊的市场情况下,管理人可采取临时的防御措施,为子基金及单位持有人的最佳利益而保障子基金。

新产品风险

子基金是一只以期货为基础的ETF,并直接投资于EUA期货合约。此类ETF属崭新产品及子基金是香港首批以期货为基础的ETF之一的事实,令其与投资于股本证券的传统ETF相比,风险程度可能较高。

新指数风险

指数是一个崭新的指数。因此,与其他跟踪较成熟且营运历史较长的ETF相比,子基金可能风险较高。

政府干预及限制的风险

政府及监管机构可能干预金融市场及EUA相关市场,例如施加交易限制及/或持仓限制。这可能影响子基金的运作及庄家活动,并可能产生负面的市场情绪,从而影响指数及子基金的表现。

从资本中或实际上从资本中拨付分派的风险

从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致子基金的每单位资产净值即时减少。

其他货币分派风险

投资者务请注意,所有单位将只会以港元收取分派。倘有关单位持有人并无港元帐户,单位持有人或须承担与换算该等港元分派为另一种货币相关的费用及收费。单位持有人亦可能须就处理分派承担相关的银行或金融机构费用及收费。务请单位持有人咨询其经纪有关分派的安排。

汇兑风险

子基金以港元计值,而EUA期货合约及指数均以欧元计值。子基金的其他投资亦可能以港元以外的货币计值。因此,子基金可能须承担将该等其他货币兑换为港元产生的交易成本。子基金的表现及资产净值可能因应受到港元与该其他货币之间汇率变动及汇兑管控政策变动的不利影响。

跟踪误差风险

子基金可能会受到跟踪误差风险影响,即子基金的表现无法完全跟踪指数的表现。该跟踪误差可能是由于所使用的投资策略及/或费用及开支,以及诸如无法调整子基金的EUA期货合约持仓以跟踪指数、EUA期货合约价格凑成整数及监管政策变动等因素导致。管理人将监测及管理该风险以减少跟踪误差。概不能保证于任何时间可以完全复制指数的表现。

交易风险

单位于香港联交所的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折价买卖,并可能大幅偏离每单位资产净值。

由于投资者于香港联交所买卖单位时会支付若干费用(如交易费及经纪费),故投资者于香港联交所买入单位时,可能要支付较每单位资产净值高的款额,在香港联交所卖出单位时所收取的款额亦可能较每单位资产净值低。

人民币柜台的单位为于香港联交所买卖及于中央结算系统结算的以人民币计值的证券。并非所有股票经纪或托管人均准备就绪及能够进行人民币买卖单位的交易及结算。中国境外的人民币供应量有限亦可能会影响人民币买卖单位的流动性及交易价。

交易差异风险

由于ICE Endex开市时,单位可能尚未定价,故子基金投资组合内的EUA期货合约价值可能会在投资者无法买卖子基金单位之日发生变动。 ICE Endex与香港联交所之间交易时段的差异亦可能会增加单位价格相对其资产净值的溢价或折让幅度。

对庄家的依赖及流动性风险

尽管管理人将确保至少有一名庄家为单位在每一个柜台维持市场,并确保各柜台至少有一名庄家根据相关庄家协议在终止做庄安排之前发出不少于三个月的通知,倘单位没有或仅有一名庄家,单位的市场流动性可能会受到不利影响。亦无法保证任何庄家活动将行之有效。

潜在庄家可能无甚兴趣为人民币买卖单位提供作价买卖。此外,倘人民币的供应发生中断,可能会对庄家为单位提供流动性的能力造成不利影响。

多柜台风险

若不同柜台之间暂停单位的跨柜台转移及/或由经纪和中央结算系统参与者提供之服务程度有任何限制,单位持有人将只能够于单一柜台买卖其单位,而这可能妨碍或延误投资者的买卖。于各柜台买卖的单位的市价可能出现显著偏差。因此,投资者买卖于单一柜台买卖的单位时,可能较买卖于另一个柜台买卖的单位支付较高金额或收取较少的款项。

终止风险

子基金或会于若干情况下遭提早终止,例如当不再可以利用指数作为基准或子基金规模跌至10,000,000美元(或其等值金额)以下时。投资者在子基金终止时可能无法取回其投资及蒙受损失。

中金碳期货ETF
投资目标

中金碳期货ETF(「中金碳ETF」或「子基金」)的投资目标为提供在扣除费用及开支前与ICE EUA碳期货指数(额外回报)(「指数」)表现紧密相关的投资回报。

收市单位净值^

日期: 2022-09-22

港元 61.0820
人民币 55.2467
美元 7.7819
即日估计每单位资产净值

有关即日估计基金资产净值数据及延迟市场数据(“数据”)由ICE Data Indices香港网站提供,(请参阅ICE Terms of Use),于港交所开市时间更新。并由Factset提供技术支持及服务,且该价格仅作参考之用。该基金并非由ICE Data Indices,LLC及其附属公司(“ICE Data”)赞助、认可、出售或推广。ICE Data或其第三方供应商不作任何明示或默示的保证,并特此明确否认所有对适销性以及有关iNAV、IOPV、基金或任何基金数据就某一用途的适用性的保证。在任何情况下,ICE Data均不对任何特殊的、惩罚性的、直接的、间接的或相应的损失(包括利润损失)承担任何责任,即使ICE Data已被告知产生该等损失的可能性。您确认数据仅供参考且不用于任何目的。香港交易所信息服务有限公司及其控股公司和/或这些控股公司的子公司竭力确保其提供之资料准确性和可靠性,但不保证其准确性或可靠;对于任何因资料不准确或遗漏而引致的损失或损害,香港交易所信息服务有限公司及其控股公司和/或这些控股公司的子公司概不负责(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。

以港元、人民币及美元计值的接近实时估计每单位资产净值属指示性及仅供参考。该数据乃于香港联交所交易时段每15秒更新一次,并由ICE Data Indices, LLC计算。以人民币或美元计值的接近实时估计每单位资产净值的计算方法为,以港元计值的接近实时估计每单位资产净值乘以接近实时港元兑人民币汇率或港元兑美元汇率(视情况而定)(由ICE Data Indices, LLC报出)。

^以人民币或美元计值的最后每单位资产净值属指示性及仅供参考,计算方法为以港元计值的官方最后每单位资产净值乘以假定汇率(即非实时汇率,乃由路透社提供的于同一交易日下午四时(香港时间)的固定汇率)。请参阅基金说明书了解更多详情。

基金资料
上市日期 2022年03月23日
财政年度 12月31日
派息频率 每年派息 (视乎管理人酌情决定)
一年内经常性开支 估计为0.99%
管理费 当前为每年资产净值的0.99%
指数 ICE EUA碳期货指数(额外回报)
指数代号 ICEEUA Index
指数供应商 ICE Data Indices, LLC.
指数类型 额外回报指数
基础货币 港元
已发行单位数目 (截至 2022-09-22) 1,380,000.00
资产净值 (截至 2022-09-22) HKD 84,293,173.63
交易信息*
  港币柜台 人民币柜台 美元柜台
股份代号 3060 83060 9060
上市交易所 香港交易所–主板
国际证券号码 HK0000828431 HK0000828449 HK0000828456
证券交易所每日官方牌价股票号码 BLFH080 BLFH079 BLFH091
每手买卖单位数目 10 10 10
交易货币 港币 人民币 美元
*该信息只适用于上市类别
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